Estratégia de negociação vwap

O que é uma estratégia comum que os comerciantes implementam ao usar o preço médio ponderado por volume (VWAP)?
Usar o preço médio ponderado em volume (VWAP) ao negociar em prazos de curto prazo é altamente efetivo e simples. Uma estratégia comum para um negociador otimista é esperar por uma cruz limpa do VWAP acima, e então entrar por muito tempo. Quando existe uma cruz VWAP acima, o estoque mostra que os compradores podem estar entrando, sinalizando que pode haver impulso ascendente. Quando o preço de um estoque ultrapassa o VWAP, o VWAP do período anterior pode ser considerado como um nível de suporte.
Se um comerciante é descendente em um estoque, ele ou ela pode olhar para curtir esse estoque em uma cruz VWAP abaixo. Isso indica que os compradores podem estar afastando-se e obtendo lucros, ou há um vendedor.
Um comerciante também pode usar o VWAP em conjunto com Bollinger Bands. Pode-se poupar um estoque com uma cruz VWAP limpa abaixo e cobrir uma posição curta se o estoque se rompe abaixo da faixa inferior e vice-versa ao comprar.
Por exemplo, se um estoque estiver negociando em US $ 39,90 e o VWAP for $ 39,95, e um comerciante vê uma cruz VWAP acima de US $ 39,95 e o preço das ações vai mais alto para US $ 40,05, ele ou ela pode procurar prolongar essa interrupção VWAP para o lado positivo. O estoque pode estar mostrando sinais de força e impulso para o lado oposto. Agora, se o comerciante estiver usando esta estratégia VWAP junto com as Bandas Bollinger, ele ou ela pode definir um alvo se o estoque ficar acima da banda superior e também pode ter uma ordem stop-loss colocada se o estoque se rompe abaixo do VWAP, dependendo na sua tolerância ao risco.

Negociação com VWAP e MVWAP.
O preço médio ponderado por volume (VWAP) eo preço médio ponderado do volume móvel (MVWAP) são ferramentas de negociação que podem ser usadas por todos os comerciantes. No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos.
O MVWAP pode ser usado por comerciantes de longo prazo, mas o VWAP apenas olha um dia por vez devido ao seu cálculo intra-dia. Ambos os indicadores são um tipo especial de média de preços que leva em consideração o volume; Isso fornece um instantâneo muito mais preciso do preço médio. Os indicadores também atuam como benchmarks para indivíduos e instituições que desejam avaliar se eles tiveram boa execução ou má execução em seu pedido. (Para um manual, veja Médias Móveis Ponderadas: O Básico.)
O cálculo do VWAP é executado pelo software de gráficos e exibe uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis. Como essa linha é calculada é a seguinte:
Escolha o seu cronograma (gráfico, 1 min, 5 min, etc.) Calcule o preço típico para o primeiro período (e todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido adicionando-se o alto, baixo e próximo, e dividindo por três: (H + L + C) / 3 Multiplique esse preço típico pelo volume daquele período. Isso nos dará um valor chamado TP * V. Mantenha um total de valores TP * V, chamado TPV cumulativo. Isso é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, uma vez que não haverá valor prévio). Esta figura deve estar sempre aumentando à medida que o dia avança. Mantenha o total acumulado de volume acumulado. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número só deve aumentar quando o dia progride. Calcule o VWAP com suas informações: TPV cumulativo / volume cumulativo. Isso proporcionará um preço médio ponderado em volume para cada período e fornecerá os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preços no gráfico.
Provavelmente, é melhor usar um programa de planilha eletrônica para rastrear os dados, se você estiver fazendo isso manualmente. Uma folha de cálculo pode ser facilmente configurada.
Os cálculos apropriados deveriam ser inseridos.
Alcançar o MVWAP é bastante simples depois que o VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores do VWAP. O VWAP é calculado apenas a cada dia, mas o MVWAP pode passar do dia a dia porque é uma média de uma média. Isso proporciona aos comerciantes de longo prazo um preço ponderado médio móvel.
Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, eles simplesmente esperariam os primeiros dez períodos e passariam a média dos 10 primeiros cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar obtendo o cálculo do MVWAP, média dos 10 números VWAP mais recentes, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP em 11 períodos anteriores.
Inscreva-se em Gráficos.
Ao selecionar o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador.
Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, entre em sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios.
Diferenças entre VWAP e MVWAP.
O VWAP fornecerá um total em execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume para o dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, existem cálculos de 390 (6.5 horas X 60 minutos) que serão feitos para o dia, com o último que fornece o VWAP do dia.
O MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que queremos analisar. Isso significa que não há valor final para o MVWAP, pois pode ser fluido de um dia para o outro, proporcionando uma média do valor VWAP ao longo do tempo.
Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Também pode ser muito mais receptivo aos movimentos do mercado para negociações e estratégias de curto prazo ou pode suavizar o ruído do mercado se um período mais longo for escolhido.
O VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter comerciantes, especialmente após a execução (ou final do dia). Ele permite que o comerciante saiba se eles receberam um preço melhor do que o médio nesse dia ou se eles receberam um preço pior. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para mais informações, consulte Entendendo a Execução da Ordem.)
O VWAP começará fresco todos os dias. O volume é pesado no primeiro período após o mercado aberto; portanto, essa ação geralmente pesa muito no cálculo do VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre medirá os períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, portanto, quanto mais períodos forem calculados em média.
Há uma ressalva para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser no final do dia.
Nos dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar enquanto os preços rebatam o MVWAP ou o VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa à medida que o preço avança em direção à linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço aumentou, permaneceu em grande parte acima do VWAP e MWAP, e diminui as linhas de oportunidades de compra. À medida que o preço caiu, eles ficaram em grande parte abaixo dos indicadores e as manifestações para as linhas estavam vendendo oportunidades.
Os indicadores também fornecem informações negociáveis ​​em ambientes de mercado variáveis.
Nos dias de rodada, os comerciantes podem comprar conforme o preço cruza acima do VWAP / MVWAP e vender como cruzamentos de preços abaixo do VWAP / MVWAP para negociações rápidas. Este método corre o risco de ser pego na ação do whipsaw.
Alternativamente, um comerciante pode usar outros indicadores, incluindo suporte e resistência, para tentar comprar quando o preço estiver abaixo do VWAP e MWAP e vender quando o preço estiver acima dos dois indicadores.
No final do dia, se os valores mobiliários fossem comprados abaixo do VWAP, o preço alcançado é melhor do que a média. Se a segurança fosse vendida acima do VWAP, era um preço de venda melhor do que a média.

Preço médio ponderado por volume (VWAP) & # 8211; Termo de negociação do dia.
O Preço Médio Ponderado pelo Volume, ou mais comumente conhecido como VWAP, é uma ferramenta de negociação que é calculada levando-se em conta o número de ações compradas vezes o preço da ação e depois dividindo pelo total de ações compradas. Basicamente, calcula o preço médio do estoque com base em quantas ações foram negociadas a preços diferentes e geralmente é calculada dentro de um período de um dia. O VWAP é exibido no gráfico como uma média móvel, mas é muito mais lento do que as médias móveis de 8 e 20 dias.
Este é um indicador-chave e uma diretriz para instituições e planos de pensão que procuram ocupar grandes cargos e precisam saber se estão entrando a bom preço ou não. Também lhes permite entrar em posições sem interromper o mercado ou elevar os preços de forma anormal com suas grandes encomendas, resultando em preços de entrada desfavoráveis ​​para eles.
O VWAP é um importante nível de importância que muitos grandes comerciantes e instituições monitoram e é por isso que você deveria estar prestando atenção também.
Dica Warrior Trading Pro & # 8211; Estratégias de negociação VWAP.
Então, você pode se perguntar, como eu troco usando o indicador VWAP?
Abaixo, vamos passar por três estratégias importantes utilizando o VWAP que você pode usar em sua negociação para ajudar a encontrar grandes pontos de entrada de risco / recompensa.
O VWAP Pullback.
No gráfico NVDA de 5 minutos acima, você notará duas linhas. A cerceta é a média móvel de 20 dias enquanto a branca é o preço médio ponderado do volume, que é muito mais lento. Uma estratégia que muitos comerciantes usam é curta quando os preços fecham abaixo desse indicador chave e compram quando fecham acima.
Outra estratégia que os comerciantes usam é permitir que o mercado faça um movimento para as primeiras velas e, em seguida, espere uma retrocessão para o VWAP para ficar com a tendência ou curto com a tendência, que sempre se move o mercado. Esta é uma ótima área para entrar em um comércio, porque você sabe se ele fecha do outro lado de onde você entrou, então é hora de sair e seguir o próximo comércio.
Assim como no gráfico do NVDA, você verá que os preços foram vendidos, reagiu lentamente ao preço médio ponderado do volume e, em seguida, foi vendido para outra perna para baixo. O ponto de entrada de você é tão próximo quanto você pode chegar ao VWAP e sua parada seria com um fim acima dele. Para fins de lucro, você quer ver que ele quebra, onde pode até adicionar mais tamanho, e então começar a tirar lucros, pois isso funciona em seu favor.
Fade To VWAP.
Esta é uma ótima estratégia contrária que faz com que descobrir seu risco / recompensa seja muito fácil de entender. No exemplo acima, temos um exemplo perfeito de uma estratégia de Fade to VWAP no gráfico de um minuto. O SPY teve uma boa corrida pela manhã e, em seguida, começou a consolidar-se para onde não conseguiu fazer novos máximos. Esta é uma indicação chave de que os compradores podem estar secando e os preços vão se reverter. Você também pode usar esta estratégia com bandas de bollinger para ajudar a determinar sobre preços estendidos.
Com esta estratégia, tomaríamos um curto em direção a altas com uma parada acima e nosso alvo de preço seria, você adivinha, o VWAP! No entanto, eu admito que, às vezes, me arriscarão a meio caminho das alturas e depois procurarei tirar o resto quando atingir nosso alvo.
Esta é uma configuração fácil, mas alguns itens chave que você quer ver acontecem são uma corrida forte com várias pernas e, em seguida, alguma hesitação no topo com uma nova alta falha. Depois de ver esse tipo de ação de preço, você pode procurar uma posição curta e pagar pela sua paciência.
O VWAP & # 8220; Segure & amp; Go & # 8221; Padronizar.
Esta é uma das melhores configurações em termos de uma alta probabilidade de sucesso. Quando ele configura, ele pode oferecer um excelente risco / recompensa e é fácil de identificar. Você vai querer ver um estoque com algum tipo de catalisador tendendo para cima no pré-mercado, seguido por um forte impulso de abertura. Então, queremos ver uma forma de padrão de cunha apertada enquanto mantém acima as principais médias móveis.
Você pode ver no exemplo de AKTX acima que a parte superior e inferior da cunha estão muito definidas. Há algumas maneiras de atacar esta configuração. A primeira é tomar pequenas posições à medida que salta ao longo da parte inferior da cunha e, em seguida, adicionar quando se romper acima ou você pode esperar pela fuga e tomar uma posição completa. Você vai querer usar o VWAP como sua parada.
Um indicador chave para confirmação desta configuração é o volume. Observe o aumento do volume no breakout aumentado em muito, elevando os preços mais alto rapidamente depois de segurar o VWAP.
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Estratégia de negociação do dia do VWAP.
Neste blog de vídeo, nosso designer principal analisa uma estratégia comercial que lhe foi enviada. Esta estratégia usa o VWAP (preço médio ponderado por volume) para confirmar uma mudança de tendência após uma diferença significativa ou descida. Certifique-se de assistir toda a apresentação de vídeo localizada na parte inferior desta publicação no blog.
Idéia de Estratégia de Negociação de Dia VWAP.
Essa idéia veio de um amigo meu que queria ver como uma estratégia em que ele estava pensando seria sustentada. Aqui é uma captura de tela do e-mail que recebi dele, descrevendo a estratégia da melhor maneira possível:
Implementação da Estratégia Comercial VWAP Day Trading.
Aqui, a máquina de estados finitos que usei para esta estratégia de negociação algorítmica. Como mostra este diagrama de estados, estamos procurando uma lacuna ou um hiato para iniciar o comércio potencial. Uma vez que vemos uma lacuna para cima ou para baixo, aguardamos uma cruz de baixa ou uma cruz de alta e ndash; potencialmente sinalizando uma mudança na direção & ndash; longe da direção do espaço original.
Aqui estão os insumos para a estratégia. Inicialmente, mantivemos as paradas apertadas (US $ 200), o tamanho da diferença foi ajustado em +/- 4 Pontos ES, nenhum preço limite definido (sair no fechamento) e a janela para negociações potenciais foi configurada para cerca de 1 hora após o mercado abrir .
Análise Inicial da Estratégia de Negociação Day Day VWAP.
Aqui está um exemplo de uma negociação vencedora mostrada pela estratégia de negociação do preço médio ponderado por volume.
Análise final da estratégia VWAP Day Trading Strategy.
Curioso como essa estratégia aconteceu durante todo o período de back-testado? O que acontece se você usar essa estratégia sem parar? E se você usar uma ordem de limite? E se você fizer a janela de troca mais ou menos? O que acontece se você fizer o contrário & ndash; Em vez de diminuir a lacuna, você compra a lacuna? Assista ao vídeo completo para obter respostas a essas questões mais.
Obrigado por assistir! Lembre-se, negociando futuros e amp; as opções envolvem um risco substancial de perda e não é apropriado para todos os investidores.

Estratégia de negociação de preço médio ponderado por volume (VWAP).
Em matemática e ciência da computação, um algoritmo é um conjunto de instruções para cálculos ou tarefas. Um algoritmo de negociação é um modelo com etapas necessárias para trocar um pedido de forma específica. Por exemplo, dado um pedido para vender 100.000 ações de uma ação, o algoritmo pode funcionar de várias maneiras. Pode dar as regras para colocar esta quantidade como uma única ordem limite no melhor preço de mercado atual. Alternativamente, pode dividir essa quantidade em segmentos e executar a ordem ao longo de algumas horas no dia. O algoritmo decide o tipo, preço e quantidade para cada uma dessas pequenas encomendas, com base em uma mistura de dados históricos e de mercado vivo. Seja qual for o algoritmo, sua execução é totalmente automatizada através de um sistema informatizado que coloca esses pedidos e os monitora.
A intervenção humana geralmente não é necessária na negociação algorítmica. No entanto, de acordo com o algoritmo, o sistema informatizado pode ser controlado pelo comerciante humano em tempo real para modificar ou cancelar pedidos.
Um exemplo simples de negociação algorítmica é discutido abaixo. A ordem é vender 100.000 ações de uma ação XYZ nas próximas quatro horas. Um algoritmo muito simples, embora impraticável, poderia ser vender 2500 ações por hora, independentemente do preço de mercado. Esse algoritmo é previsível e não leva em consideração os preços e os volumes do mercado. Por outro lado, um algoritmo poderia levar em consideração esses dois parâmetros. Um desses algoritmos é baseado no VWAP (Volume Weighted Average Price).
O preço médio ponderado por volume (VWAP) é uma ferramenta de negociação que é utilizada pelos comerciantes. Essas ferramentas são usadas com mais freqüência por comerciantes de curto prazo e em programas de negociação baseados em algoritmos. É usado como referência para decidir o preço pelo qual a garantia deve ser comprada ou vendida. A idéia é que, se você comprar uma segurança a um preço inferior ao VWAP, é uma boa compra. Da mesma forma, se você vende a segurança a um preço superior ao VWAP, então é uma boa venda.
Anatomia da Estratégia Automatizada VWAP.
Tendo 3 elementos-chave, uma Estratégia VWAP consiste em Análise de pedidos recebidos, Distribuição de volume inteligente, Ordens de trabalho de forma inteligente.
Análise de pedidos de entrada: análise antes de um comércio que filtra qualquer ordem que possa ser negociada de forma mais apropriada usando outras mídias. Quaisquer trades que são ilíquidos ou muito grandes em relação ao volume diário médio são desviados para atenção manual. Distribuição inteligente de volume: um elemento-chave de uma estratégia VWAP automatizada de sucesso é uma estimativa precisa da distribuição de volume. Durante o tempo desejado, o sistema gera uma previsão do padrão de volume do estoque, dia inteiro ou parcial. Para combinar este padrão de volume projetado, uma distribuição de negociação é criada. Mais participação comercial ocorre durante os períodos do dia em que o volume deverá ser o mais pesado, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto da negociação durante os períodos de thin volume, permitindo que a ordem se beneficie da maioria das condições líquidas. Ordens de trabalho de forma inteligente: o último elemento crítico de uma estratégia automatizada bem-sucedida é a capacidade de obter a melhor execução em negócios individuais em torno da distribuição de volume esperada. Um conjunto de regras são usadas aqui para equilibrar negócios passivos e amp; ganhe propagação contra a necessidade de permanecer no cronograma para cada binário do dia. Quando os mercados são mais líquidos, ele toca em todas as fontes e negócios mais importantes.
Se você pode negociar a preços melhores do que os do preço médio ponderado em volume (VWAP), isso geralmente é um ponto de avaliação para a capacidade de um comerciante. Embora sejam relativamente diretas, as estratégias VWAP são difíceis de implementar.

estratégia de negociação Vwap
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Aprenda como o comércio do dia com o VWAP - Vídeo.
Antes de mergulhar nos 7 dias, os comerciantes adoram o VWAP, primeiro dê uma olhada neste pequeno vídeo que cobre a carne das estratégias de negociação VWAP.
Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Este vídeo servirá como uma excelente cartilha antes de você mergulhar nas técnicas e tópicos mais avançados abordados neste artigo.
Visão geral do VWAP.
Encontrar o preço médio com base no valor de fechamento de um título não fornecerá uma imagem precisa da integridade de um estoque.
É aqui que entra o VWAP.
Se você está se perguntando o que é o VWAP, então não espere mais. O VWAP representa o preço médio ponderado pelo volume e identifica o preço médio real de uma ação, considerando o volume de transações a um preço específico e não simplesmente com base no preço de fechamento.
As ações fecharam em alta com baixo volume? O estoque mudou para uma nova baixa com volume leve?
Estas são todas as questões críticas que você gostaria de ter respondido como um comerciante de dia antes de puxar o gatilho.
É aqui que o VWAP pode agregar mais valor do que o seu indicador padrão de média móvel, porque o VWAP reage aos movimentos de preço com base no volume durante um determinado período.
Neste artigo, vamos explorar as sete razões pelas quais os investidores adoram usar o indicador VWAP.
Embora tenhamos destacado traders do dia, o que discutiremos neste artigo também é aplicável para os traders swing e para aqueles que amam os gráficos diários.
Então, se você não participa no mundo da comercialização do dia, não se preocupe, você ainda encontrará informações valiosas sobre essas publicações.
Agora que suas expectativas estão definidas, antes de descobrirmos por que os traders amam o VWAP, vamos primeiro analisar alguns conceitos-chave ao usar o indicador.
Mais importante, eu quero ter certeza de que temos uma compreensão de onde colocar entradas, paradas e alvos ao usar o VWAP.
Entradas + Paradas + Alvos.
Configurações do VWAP.
Depois de estudar o VWAP em milhares de gráficos, eu criei duas configurações básicas: (1) pullback ou (2) breakout.
De longe, o recuo para o VWAP é a configuração mais popular para os comerciantes de dia como eles estão tentando obter o melhor valor antes de entrar no comércio. Lembre-se, os comerciantes do dia têm apenas alguns minutos a algumas horas para que um trade funcione.
A configuração de fuga do VWAP não é o que você pode estar pensando. Eu não estou procurando uma fuga para novos máximos, mas sim uma quebra acima do próprio VWAP com força.
Agora, vamos nos aprofundar nos pontos de entrada dessas configurações.
Entrada de Retorno do VWAP.
Opção de Entrada 1 - Comerciantes Agressivos.
Comércio Agressivo VWAP.
A primeira opção é para os operadores mais agressivos e consistiria em observar a ação do preço à medida que se aproxima do VWAP.
Aguarde uma pausa do VWAP e, em seguida, observe a ação da fita no tempo e nas vendas.
Você precisará identificar quando a pressão de venda está aumentando e a fita está ficando louca.
Esse meu amigo é mais arte do que ciência e vai exigir que você pratique a leitura da fita.
O objetivo é identificar quando é provável que a pressão de venda diminua e depois entre no negócio.
Esta abordagem vai quebrar a maioria das regras de entrada que você ouve na web de simplesmente comprar no teste do VWAP. O problema com essa abordagem é que você não sabe se o preço violará o VWAP em 1% ou 4%.
Eu aprendi do jeito difícil e se o VWAP estivesse em $ 10, eu colocaria meu pedido de limite em $ 10. Escusado será dizer que, por vezes, havia comerciantes que poderiam se importar menos com o VWAP e iria cortar o indicador com tanta rapidez, a dor duradoura para a minha psique dura até hoje.
Essa técnica de usar a fita não é fácil de ilustrar olhando para um gráfico de fim de dia. Você precisará praticar essa abordagem usando o Tradingsim para avaliar o quão perto você pode realmente chamar o ponto de viragem com base no fluxo de pedidos.
Opção de Entrada 2 - Comerciantes Averiores ao Risco.
Entrada Conservadora VWAP.
Isso é o que eu recomendaria aos operadores que são novatos no indicador VWAP.
Essencialmente, você espera que o estoque teste o VWAP para o lado negativo. Em seguida, você procurará o estoque para fechar acima do VWAP.
Você então colocará sua ordem de compra acima da altura da vela que se fechou acima do VWAP.
Embora essa seja uma abordagem mais conservadora para a entrada no mercado, ela abrirá mais riscos, já que você provavelmente ficará alguns pontos percentuais abaixo da mínima.
Você precisará determinar com base em onde você está em sua jornada de negociação e seu apetite por risco para avaliar qual opção de entrada funciona melhor para você.
Escusado será dizer que, enquanto nós cobrimos longas negociações; estas regras de negociação se aplicam para transações curtas, apenas faça o inverso.
Agora que você está no mercado, onde você deve fazer a sua parada?
Parada de Comércio Agressiva.
Preço de parada agressiva.
Se você adotar a abordagem agressiva para a entrada no comércio, deverá colocar sua parada em sua perda máxima diária ou em um nível chave (ou seja, intervalo matutino).
Mais uma vez, isso, claro, pode funcionar, mas você precisa estar preparado para os flaps selvagens que podem ocorrer se você resolver as coisas.
Parada de Pullback.
Ordem de parada conservadora.
A parada de retração é simples de identificar, é o ponto baixo mais recente.
Portanto, depois de entrar na negociação, se o estoque começar a ser transferido, interromperá o VWAP e depois cortará as probabilidades baixas mais recentes se você tiver um problema.
Neste ponto, você vai querer fechar o comércio e proteger seu capital.
VWAP Target.
O alvo para o comércio VWAP é a minha parte favorita deste artigo, como eu gosto de fazer dinheiro comercial.
Você tem algumas maneiras de determinar seu potencial de lucro em cada negociação.
Vendendo no Daily High.
Venda na alta do dia.
Esta é a abordagem mais popular para sair de uma negociação vencedora para profissionais de day day trading. Depois de entrar no comércio, você coloca sua parada abaixo da mínima mais recente e, em seguida, olha para a alta do dia para fechar a posição.
Você notará que, após as interrupções matinais que ocorrem nos primeiros 20 a 40 minutos da abertura do mercado, a próxima rodada de rompimentos muitas vezes falha.
Isso ocorre porque os comerciantes experientes estão vendendo suas posições longas para os comerciantes do dia novato que compram a descoberta do alto à medida que avançamos após a primeira hora de negociação. Isso dá aos comerciantes experientes a oportunidade de descarregar suas ações para o público desavisado.
Caso você esteja se perguntando, sim, isso é legal.
Vendendo em um nível de extensão de Fibonacci.
Isto é para os investidores mais otimistas que estão procurando os maiores ganhos. Esta abordagem baseia-se na hipótese de que o estoque vai quebrar a alta do dia e correr para o próximo nível de Fibonacci.
Essa meta pode representar ganhos enormes, geralmente no domínio de 4% a 10% para operações diurnas. Isso, é claro, significa que as chances de acertar essa meta maior são menos prováveis, portanto, você precisará ter a mentalidade correta para lidar com a baixa porcentagem de ganhos que vem com essa abordagem.
Claro que existem muitas outras estratégias de saída, mas estas são as minhas favoritas.
Seja qual for a metodologia que você usa, lembre-se de mantê-la simples. O mercado é o único lugar em que as pessoas realmente inteligentes lutam com frequência.
Psicologia do Comércio VWAP.
Se você tem negociado por qualquer período de tempo, você sabe que os indicadores e gráficos são apenas fumaça e espelhos. Seu sucesso vai descer para o seu estado de espírito e uma atitude vencedora.
Então, vamos dar uma pausa no quantitativo e entrar mais na área nebulosa do estado de espírito.
Tudo o que você precisa para ganhar dinheiro é entre seus dois ouvidos.
O comércio VWAP é algo que eu testei bastante e consegui resultados mistos até hoje.
Um comércio de retrocesso só faz sentido quando você olha para ele no papel.
Você não está comprando nas altas do dia, então reduz a distância da sua entrada para, digamos, o intervalo da manhã. Assim, reduzindo a quantidade de dinheiro que você está arriscando no comércio, se você fosse apenas comprar a fuga cegamente.
Além disso, você é capaz de monitorar e “dimensionar” a atividade de negociação à medida que o estoque se desloca para frente e para trás tentando encontrar seu ponto de partida no VWAP. Isso permitirá que você talvez olhe de 2 a 4 barras antes de decidir puxar o gatilho.
Você pode então começar a observar o volume para ver se a venda no pullback é puramente técnica ou se há perigo real no horizonte.
Soa muito limpo e arrumado uh?
Bem, deixe-me primeiro guiá-lo através do que você provavelmente estará pensando se um negócio de retrocesso do VWAP não for a seu favor.
Quando as coisas não vão tão bem.
Primeiramente, você ficará chocado, dependendo de quanto você ama o VWAP. Você pode achar difícil acreditar que o indicador de todos os indicadores não esteja funcionando.
A próxima coisa que você enfrentará é quando sair da posição. Se a ação disparar para cima, será difícil encontrar um ponto de pivô sem se abrir a uma perda significativa.
Se o estoque tiver um ponto de giro próximo, você agora terá a opção de ver se o preço fecha abaixo do VWAP, ou se ele pode reverter e manter sua posição.
O que você deveria fazer?
Estes são o tipo de respostas que você precisa ter completamente liberado em seu plano de negociação antes de pensar em entrar no comércio.
O VWAP e, francamente, nenhum outro indicador abordará essas questões / conflitos internos que você enfrentará.
Estas são as coisas que você precisa para gerenciar e manter sob controle, se você quiser ter algum sucesso nos mercados.
Quando as coisas dão certo.
Eu não quero pintar essa imagem sombria e sombria para você, então vamos mudar para um tom mais positivo.
Agora, o outro lado dessa negociação é quando você faz a coisa certa. Eu quero dizer que a ação recua para o VWAP, você prega a entrada e o estoque apenas corre de volta para a alta anterior e depois quebra o máximo.
Fale sobre um sentimento de domínio; está apenas apagando as negociações.
O estoque irá instantaneamente em seu favor e dependendo da volatilidade do estoque; você vai encontrar-se de 2% a 3% sem nem piscar.
O dinheiro vai literalmente cair na sua conta.
Eu expus estes dois cenários, para que você tenha uma idéia do que significa estar em uma negociação VWAP perdida e vencedora.
Simplesmente saber quando você está em um vencedor ou um perdedor e a rapidez com que você leva para chegar a essa conclusão será o fator decisivo entre uma curva de equidade crescente e uma que corre para o chão.
Exemplos de negociação na vida real.
Agora que você tem controle sobre o básico e a psicologia por trás da configuração, vamos analisar alguns exemplos de transações reais.
Ações Trump e Bank.
Vamos cobrir um exemplo da vida real, para que você possa ver como as coisas nem sempre acontecem como planejado, mas você precisa estar preparado para qualquer coisa.
Exemplo 1 - Comércio Pullback VWAP.
Neste exemplo de negociação, revisaremos o ETF do setor financeiro (XLF).
Por que o XLF que você pode perguntar?
Bem, desde a eleição de Donald Trump, as ações do setor bancário têm superado o amplo mercado de mãos dadas, então achei que seria ótimo destacar algo que está ocorrendo atualmente no mercado.
Se você fosse o setor bancário, quando você acordou no dia 9 de novembro, você ficaria muito feliz com a ação de preço.
A essa altura, houve um claro trade day do VWAP, mas para o quarterback de segunda-feira isso foi um pouco óbvio?
Comércio de Retorno VWAP.
Observe como o ETF tinha uma enorme vela vermelha a céu aberto, uma vez que devolvia os ganhos da manhã. Gostaria também de salientar que os ganhos foram apenas por alguns segundos, porque isso não é aparente em um gráfico estático.
Como um trader, como você saberia se o XLF iria bater de volta através do VWAP na terceira vela ou se subiria mais alto?
Lembre-se, a eleição de Donald Trump não era esperada, então era realmente o chamado de alguém o que aconteceria abertamente.
Em seguida, o XLF experimenta um leve rally, apenas para reverter novamente e testar novamente o VWAP. Você deve ter comprado XLF neste segundo teste?
Observe como o XLF não segura o VWAP e realmente troca abaixo do indicador.
Agora que confundi você completamente, essas são apenas algumas das coisas que quero destacar, porque esses são provavelmente os pensamentos que estarão em sua mente em tempo real.
Outro ponto importante a destacar é que as ações não honram o VWAP como se fosse algum muro impenetrável.
Se você ler outras publicações na web sobre o VWAP, isso dá a impressão de que, se um estoque encerrar abaixo do VWAP, você deve concorrer às colinas.
Esta é a coisa mais distante da verdade.
Existem sistemas automatizados que impulsionam os preços abaixo desses níveis óbvios (ou seja, o VWAP) para percorrer a tonelada de paradas no varejo, a fim de obter ações abaixo do valor de mercado.
Além disso, enquanto você pode estar olhando para o VWAP, há uma tonelada de comerciantes que poderiam se importar menos e não têm o indicador em seu gráfico.
Portanto, o que é tão aparente para você nem está no radar de outro operador.
Agora, de volta ao comércio.
A última coisa que tornou este comércio difícil é a ação de volume sobre a quebra acima do VWAP não gritou me comprar.
No entanto, se você olhar um pouco mais para as técnicas, você pode ver que o XLF fez baixas mais altas e o volume, embora mais leve que o da manhã, ainda está tendendo mais alto.
Uma vez que o XLF foi capaz de voltar acima do VWAP com volume crescente constante, ele nunca olhou para trás.
Mais uma vez, não a configuração perfeita tecnicamente, mas se você pode ler entre as linhas, você pode ver o potencial do comércio.
Lembre-se como comerciante, não estamos aqui para adivinhar como as notícias afetarão os preços; nós apenas negociamos o que está diante de nós.
Exemplo 2 - Comércio Breakout VWAP.
Vamos nos aprofundar um pouco mais nas negociações de fuga do VWAP e no volume associado a esses movimentos.
Volume para mim é a lente que você pode aplicar ao mercado, o que pode dar sentido a todo o caos e ruído.
Este é um negócio da Buckeye Partners, LLP, onde você pode ver o estoque ficar abaixo do VWAP por algum período de tempo.
Então BPL foi capaz de subir acima do VWAP, mas começou a ficar por aqui.
Neste ponto, você poderia entrar no mercado, já que a ação conseguiu recuperar o VWAP, mas pelo que observei no mercado, as coisas podem ficar paradas por um tempo considerável.
Lembre-se, não se trata apenas de colocar negociações; você precisa colocar trocas que fará o melhor uso de seu tempo e dinheiro.
A principal coisa que você quer ver é o aumento de preço com volume significativo. Você obterá o menor preço por uma entrada longa? Absolutamente não. No entanto, você receberá a confirmação de que o estoque provavelmente corre em sua direção desejada.
Neste exemplo específico de negociação, você desejará esperar que o preço se mova acima da barra de alto volume que sai do VWAP. Este é um sinal para você de que as probabilidades estão a seu favor para um movimento sustentável mais alto.
Como um comerciante de dia, lembre-se que o movimento mais alto pode levar 6 minutos ou 2 horas. Você terá que julgar a velocidade na qual o estoque limpa certos níveis para determinar quando sair de sua posição longa.
VWAP e Confluence.
Frango e Waffles.
Então, você poderia estar se perguntando. "O que o frango e os waffles têm a ver com o comércio?"
Na negociação, um sinal é ok, mas se vários indicadores de metodologias diferentes estão dizendo a mesma coisa, então você realmente tem algo especial.
Se você não estiver familiarizado com o conceito de confluência, essencialmente, você está procurando oportunidades em que outro fator de suporte técnico tenha o mesmo preço do VWAP.
Por exemplo, um nível de Fibonacci ou uma linha de tendência importante que entra em jogo no mesmo nível do indicador VWAP.
Esta confluência pode lhe dar mais confiança para puxar o gatilho, já que você terá mais do que apenas o VWAP lhe dando um sinal para entrar no mercado.
Isso me leva a outro ponto importante em relação ao indicador VWAP. Existem grandes comerciantes que usam exclusivamente o VWAP. No entanto, esses comerciantes têm usado o indicador VWAP por um longo período de tempo.
Ao iniciar o VWAP, você não quer usar o indicador cegamente. Não estou sugerindo que você jogue 10 indicadores em seu gráfico para confirmação, mas precisará usar outra ferramenta de validação para garantir que está vendo o mercado com clareza.
Encontrando negociações VWAP.
O tempo é tudo no mercado e os operadores do VWAP não são diferentes. Enquanto as ações estão sempre sendo negociadas acima, abaixo ou no VWAP, você realmente deseja entrar em negociações quando as ações estão tomando uma decisão crucial fora do nível.
Para fazer isso, você precisa ter a capacidade de procurar essas configurações em tempo real.
Se você tiver mais de um critério para entrar em negociações, você provavelmente diminuirá o enorme universo de ações para uma lista muito mais de gerenciamento de 10 ou menos.
No entanto, se você simplesmente negociar com base no VWAP, você precisará de uma maneira de ver rapidamente quais ações estão em jogo.
Para fazer isso, você precisará de um scanner em tempo real que possa exibir o valor do VWAP ao lado do último preço. Você pode então fazer uma faixa de pedestres do VWAP com o preço atual para identificar ações voláteis que estão testando o indicador.
Você provavelmente está perguntando quais são esses números na coluna de símbolos. Para aqueles que não sabem, troco o Nikkei à noite pelos Estados Unidos.
Embora eu não tenha destacado todos os símbolos que estão próximos ou testando o VWAP, você pode entender o ponto.
Outra opção, caso você tenha a capacidade de desenvolver uma verificação personalizada, é tirar a diferença do VWAP e do preço atual e exibir um alerta quando esse valor for zero.
Essencialmente, esta é a representação numérica que o preço e o VWAP estão sobrepostos.
7 Razões Day Traders Love the VWAP.
Espero que as informações até o momento tenham aumentado seu nível de compreensão quando se trata do indicador VWAP.
Agora, podemos nos concentrar naquilo que primeiro chamou sua atenção - os 7 motivos pelos quais os investidores amam o VWAP!
Razão # 1: Fatores de Cálculo do VWAP no Volume.
Para o registro, a fórmula do VWAP é:
∑ Número de Ações Compradas x Preço das Ações ÷ Total de Ações Compradas Durante o Período.
Como você pode ver, multiplicando o número de ações pelo preço e dividindo-o pelo número total de ações, você pode facilmente descobrir o preço médio ponderado pelo volume do estoque. Como o VWAP leva em consideração o volume, você pode confiar nisto mais do que a simples média aritmética dos preços de transação em um período.
Teoricamente, uma única pessoa pode comprar 200.000 ações em uma transação em um único ponto de preço, mas durante esse mesmo período, outras 200 pessoas podem fazer 200 transações diferentes a preços diferentes que não somam 100.000 ações.
Nessa situação, se você calcular o preço médio, isso poderia induzir em erro, já que desconsideraria o volume.
Razão 2 #: VWAP pode permitir que os comerciantes de dia para comprar baixo e vender alto.
Se sua estratégia de negociação técnica gerar um sinal de compra, você provavelmente executará a ordem e deixará o resultado para esperanças e orações. No entanto, os comerciantes profissionais do dia não fazem um pedido assim que o seu sistema gera um sinal de negociação. Em vez disso, esperam pacientemente por um preço mais favorável antes de puxar o gatilho.
Preço do AAPL comparado ao seu 5-minuto VWAP.
Se você achar que o preço das ações está sendo negociado abaixo do indicador VWAP e você comprar o estoque a preço de mercado, você não está pagando mais do que o preço médio do estoque para aquele determinado período.
Com o comércio VWAP, você pode manter uma estratégia comercial onde você sempre pode comprar baixo.
Ao conhecer o preço médio ponderado do volume das ações, você pode facilmente tomar uma decisão informada sobre se você está pagando mais ou menos pelo estoque em comparação com outros comerciantes do dia.
Razão # 3: Uma cruz VWAP pode sinalizar uma mudança no viés do mercado.
Comprar baixo e vender alto é ótimo; No entanto, se você é um comerciante de momentum, você olharia para comprar quando o preço está subindo e vender quando o preço está caindo, certo?
AAPL Crossing Above VWAP.
Uma estratégia VWAP chamada cross VWAP pode ajudá-lo a localizar e negociar o momentum no mercado.
Uma vez que o indicador VWAP se assemelha a um preço de equilíbrio no mercado, quando o preço cruza acima da linha VWAP, você pode interpretar isso como um sinal de que o impulso está aumentando e os comerciantes estão dispostos a pagar mais dinheiro para adquirir ações.
Quando você achar que o preço está cruzando abaixo do VWAP, você pode considerar isso como um sinal de que o momento é de baixa e agir de acordo.
Razão # 4: VWAP pode atuar como suporte dinâmico e resistência.
BONT Preço Respeitando os traders VWAP ResistanceDay amam o indicador VWAP porque mais do que frequentemente o preço encontra suporte e resistência em torno do VWAP. Embora esta seja uma profeção auto-realizável que outros comerciantes e algoritmos estão comprando e vendendo em torno da linha VWAP, se você combina o VWAP com ação de preço simples, uma estratégia VWAP pode ajudá-lo a encontrar suporte dinâmico e níveis de resistência no mercado.
Você deve notar que a probabilidade de uma linha VWAP se tornar um suporte dinâmico e uma zona de resistência se tornam mais altas quando o mercado está em tendência.
Razão # 5: o VWAP pode ajudá-lo a confirmar as oportunidades de negociação da Tendência do Contador.
O VWAP Confirma o Sinal Oversoldado Gerado pelo Indicador RSI.
Já se perguntou se um estoque é sobrecompra ou sobrevendido e se este é o momento certo para negociar a negociação?
Se você está apenas olhando para o RSI ou Stochastics e adivinhando se esta é uma tendência forte ou o mercado voltará, então adicionar o indicador VWAP em seu gráfico pode tornar sua vida muito mais fácil.
Os comerciantes do dia profissional têm uma regra geral ao usar o VWAP - se a linha VWAP for plana, mas o preço subiu ou baixou impulsivamente, o preço provavelmente retornará à linha VWAP. No entanto, se a linha VWAP está começando gradualmente a subir ou a diminuir junto com a tendência, provavelmente não é uma boa idéia ou bom tempo para assumir uma posição de contra tendência.
Razão # 6: O VWAP pode ajudá-lo a reduzir o impacto no mercado.
A maioria dos day traders não entende que suas ações podem afetar o mercado em si porque muitas vezes negociamos nossos fundos pessoais no varejo. No entanto, se você é um administrador de fundos de hedge ou responsável por um grande fundo de pensão, sua decisão de comprar uma ação pode aumentar o preço.
Imagine por um segundo você está negociando e quer comprar 5.000 ações da Apple (AAPL).
AAPL é uma ação bastante popular e os comerciantes raramente enfrentam problemas de liquidez quando negociam. Assim, você não terá problemas em encontrar um vendedor disposto a liberar suas 5.000 ações da AAPL pelo seu preço de oferta.
No entanto, se você quiser comprar 1 milhão de ações da AAPL em 5 minutos e fazer uma ordem de mercado, provavelmente comprará todas as ações da AAPL à venda no mercado a um determinado preço de oferta em um segundo. Uma vez que isso acontece, seu corretor preencherá o resto do seu pedido a qualquer preço imaginável, mas provavelmente superior ao preço atual do mercado.
Parabéns, você acabou de licitar o preço e impactou o mercado!
Colocar uma grande ordem de mercado pode ser contraproducente, pois você acabará pagando um preço mais alto do que pretendia originalmente. Assim, quando você deseja comprar grandes quantidades de estoque, você deve espalhar suas ordens durante o dia e usar ordens limitadas.
Se você achar que o preço das ações está sendo negociado abaixo do VWAP, você está pagando um preço mais baixo comparado ao preço médio, certo? Desta forma, uma estratégia VWAP pode agir como um guia e ajudá-lo a reduzir o impacto no mercado quando você está dividindo grandes pedidos.
Você pode pensar que este exemplo só se aplica ao grande garoto, mas espere até que você queira comprar 10 mil ações de um estoque de baixa flutuação. Em breve, você descobrirá que o estoque só pode negociar 500 partes ou menos a cada 5 minutos.
Boa sorte tentando não aumentar o preço se você quiser juntar as 10 mil ações imediatamente.
Razão # 7: O VWAP pode ajudar a superar algoritmos de alta frequência.
Eles estão te observando - quando dizemos eles; queremos dizer os algoritmos de negociação de alta frequência. Você já se perguntou por que os níveis de liquidez no mercado de ações subiram nos últimos anos?
Os algoritmos de alta frequência podem agir como anjinhos quando a liquidez é baixa, mas esses anjos podem se transformar em demônios como a tentativa de aumentar o preço de uma ação colocando ordens falsas apenas para cancelá-las imediatamente.
Se você está seguindo emocionalmente a fita, você pode começar a executar ordens de mercado porque está preocupado com o preço que vai fugir de você.
É aqui que o VWAP pode entrar em jogo. Em vez de focar no nível 2, você pode colocar ordens de limite no nível VWAP para acumular lentamente suas ações sem perseguir esses pedidos fantasmas.
Conclusão.
Depois de aplicar o VWAP ao seu dia de negociação, você logo perceberá que é como qualquer outro indicador. Existem algumas ações e mercados em que as entradas são perfeitas e outras parecerão inúteis.
Se você usar o indicador VWAP em combinação com ação de preço ou qualquer outra estratégia de negociação técnica, isso pode simplificar seu processo de tomada de decisão até certo ponto.
Por exemplo, existem muitas aplicações práticas do VWAP quando você está negociando grandes quantidades de ações para garantir que você não está pagando mais do que o valor de mercado durante um período de tempo.
Basta lembrar, o VWAP não vai cozinhar o seu jantar e passear com o cachorro. Você ainda precisa tomar decisões comerciais sólidas com base no que o mercado está mostrando em um determinado ponto no tempo.
Se você tem alguma dúvida sobre o VWAP ou quer discutir suas experiências com o VWAP, por favor, compartilhe-o na seção de comentários abaixo.