Melhor software Forex Backtesting.
O software Forex Backtesting é um programa que usa dados históricos para recriar o comportamento dos negócios e sua reação a uma estratégia comercial. Os dados resultantes são usados para medir e otimizar a eficácia de uma determinada estratégia antes de aplicá-la às condições reais do mercado.
Backtesting no Forex funciona com o pressuposto de que os negócios e as estratégias que tiveram bom desempenho no passado terão um bom desempenho no futuro.
Forex backtesting sempre foi uma batalha feroz entre o poder da computação e o senso comum. Em 1980, backtesting de um sistema Forex era um conceito bastante direto. Os comerciantes fariam seus negócios conscienciosos em gráficos, marcando o cargo, quer comprar ou vender. Então, eles escreveriam manualmente notas exaustivas de seus resultados comerciais em um registro.
A maioria das idéias comerciais veio de uma compreensão profunda da análise fundamental ou da consciência dos padrões de mercado. Nos anos 90, uma pessoa era considerada uma inovadora investidora se pudesse exibir dados no monitor do computador.
Basicamente, o processo eletrônico que nos permite verificar resultados on-line e ganhar confiança em nossa estratégia hoje costumava levar meses, até anos. Desde então, o processo continuou avançando, mas nem sempre para melhor.
Agora, não me interpretem mal. Aqueles que aplicam diligência e bom senso ao backtesting da estratégia de Forex são muitas vezes recompensados com enormes ganhos. Por outro lado, os comerciantes que apenas aplicam o poder de computação e deixam a lógica humana fora de cena continuam a sofrer enormes perdas.
Quando se trata de estratégias de backtesting FX, não há software que possa substituir uma pessoa - especialmente, uma pessoa equipada com uma ferramenta certa.
Antes de começar o backtesting em 2018.
Ter expectativas é importante quando se trata de desenvolver uma estratégia de Forex que realmente funcione. As expectativas o obrigam a definir um plano com antecedência. Todo o processo de backtesting Forex gira em torno da noção de provar e validar suas idéias.
Ao estar nisso, devemos mencionar que realmente ajuda a conhecer as estratégias de negociação existentes. O Almirante Markets já cobriu a Estratégia de Scalping Forex 1-Minute sempre popular, Estratégias simples de negociação Forex, bem como dicas sobre como escolher uma estratégia de negociação automatizada Forex.
No entanto, a primeira coisa que você tem a fazer é colocar essas idéias e expectativas em um plano. Você sempre deve ter uma idéia clara do intervalo de negociação que deseja usar, do risco relativo da metodologia empregada e da porcentagem de negócios lucrativos. Se o testador de estratégia de Forex confirmar suas idéias, você pode ter confiança na estratégia e passar a testá-la ainda mais.
Descubra que tipo de recursos você pode usar e quais irão beneficiar seus testes. Por exemplo, o MetaTrader 4 Supreme Edition inclui um indicador de mini-gráfico que permite vários gráficos. Como tal, você pode observar intervalos de tempo diferentes ou até mesmo usar diferentes tipos de gráficos como Renko, Range e Kagi.
Você está pronto para tentar? Baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition para aumentar sua experiência comercial!
Selecionando dados para backtesting de Forex.
Dados ao vivo abrangentes podem ser fornecidos para você usando o MetaTrader 4 SE (veja o link de download acima). Uma característica que faz o trabalho é o indicador Symbol Information. Dá uma rápida e completa repartição da situação do mercado para qualquer instrumento.
Esta ferramenta efetivamente ajuda você a tomar decisões informadas, fornecendo mudanças, alcance e indicadores em cada período de tempo. Combine-o com um banco de dados premium e você poderia estar no seu caminho para o sucesso.
Ao usar o software de backtesting Forex, é sempre necessário ter um banco de dados de preços. Melhor ainda, você deve usar um histórico completo de estatísticas para eventos econômicos. Este tipo de dados é amplamente divulgado e oferecido por muitos fornecedores. Inclui preços diários altos, baixos e de fechamento, bem como dados individuais de Forex para backtesting mais preciso.
A maioria dos dados pode ser encontrada gratuitamente, mas muitas vezes é imprecisa. No entanto, os melhores dados de Forex estão à venda em sites populares como Tick Data, Inc. ou CQG Data Factory.
Backtesting não é Panacea.
A única maneira de saber se uma estratégia funciona é usando o software FX backtesting. Lembre-se, porém, de que o backtesting não garante lucros futuros - mesmo que o backtest seja uma simples validação de regras ou análise multidimensional de resultados.
Outra questão com o uso do software de backtesting FX é a liquidez infreqüente, que varia devido a muitos fatores externos. De fato, a liquidez pode ser bastante difícil de simular.
Usando o MetaTrader 4 Software para Backtesting.
Dizer que o melhor software de backtesting de Forex é o MetaTrader 4 não seria um eufemismo. Esta plataforma de negociação eletrônica comprovada e segura é a escolha mais popular para a negociação dos mercados financeiros, sendo a MetaTrader 4 Supreme Edition, a opção de preferência indicada.
O MetaTtrader 4 é popular para o backtesting FX devido ao seu recurso estruturado de Testes Estruturados. E, claro, o registro gratuito também ajuda. Mas lembre-se de que, embora ter o software certo possa dar a você o início superior da negociação, não há estratégia que funcione a menos que seu corretor seja confiável.
Nem todos os corretores Forex são criados iguais. É por isso que é melhor abrir uma conta com um corretor que tenha a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) e o regulamento MiFID. Dessa forma, você obtém resultados reais de backtested e sabe que seu dinheiro está seguro quando você começa a negociar em uma conta ativa.
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Backtesting: interpretando o passado.
Backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e como usá-lo!
Os dados e as ferramentas.
Lucro ou prejuízo líquido - Ganhos ou perdas de percentagem líquida. Prazo - Datas passadas nas quais o teste ocorreu. Universo - estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.
Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker:
A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:
Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.
Os 10 mandamentos.
Tenha em consideração as tendências gerais do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema comercial. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são submetidas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a menor exposição significa lucros menores ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. A estatística de ganho médio / perda, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os resultados de um sistema contra outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes que um sistema de negociação seja adotado, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de dimensionamento de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática.
Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.
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O backtesting permite testar estratégias de negociação pré-criadas em condições históricas de mercado para determinar se determinados cenários teriam funcionado bem no passado.
Comerciantes profissionais de sucesso sabem que seu maior inimigo está em suas próprias mentes. As emoções do medo e da ganância são mais poderosas do que quaisquer forças do mercado na criação de perdas.
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Backtesting
Backtesting envolve a simulação do desempenho de uma estratégia comercial baseada em dados históricos. Isso proporciona uma oportunidade para estimar a eficácia de uma estratégia se ela tivesse sido usada.
Backtesting pode ser feito por uma pessoa real passando por dados por períodos passados ou pode ser feito algorítmicamente, o que reduz o risco de erro humano.
Tenha cuidado ao considerar resultados de backtesting.
O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros e, portanto, você deve ter cuidado ao considerar os resultados do backtesting.
Backtesting não é uma ciência exata e existem muitas variáveis que podem afetar seu desempenho.
Algumas das coisas a serem conhecidas incluem:
O ambiente de mercado pode mudar, portanto, mesmo se você aplicar sua estratégia usando exatamente as mesmas regras, o resultado pode variar de acordo com as condições do mercado. Diferentes corretores terão diferentes spreads que podem produzir variações em seus resultados. Ao negociar em um ambiente ao vivo, existe uma maior chance de você cometer um erro ou reagir muito devagar às mudanças nas condições do mercado. Negociar grandes quantidades significa que existe a possibilidade de mover o preço de um bem simplesmente colocando uma negociação.
Pratique sempre com uma conta demo primeiro.
Os comerciantes experientes estarão melhor posicionados para reconhecer certas condições de mercado e decidir quando ou quando não negociar uma estratégia.
É preciso tempo para adquirir essa habilidade e você sempre deve praticar com uma conta demo antes de tentar qualquer estratégia com dinheiro real.
Para saber mais sobre backtesting, vá para a seguinte lição:
Para ver os resultados de backtesting para a nossa estratégia para iniciantes forex, leia nossa lição:
Guia de Backtesting de Estratégia de Negociação.
Neste Guia de Backtesting de Estratégia de Negociação, você encontrará uma abordagem de backtesting, bem como algumas diretrizes sobre como evitar a sobreposição e quais métricas incluir nos relatórios de desempenho.
Tabela de conteúdo.
Backtesting refere-se ao teste de um modelo preditivo ou sistema de negociação usando dados históricos. Os comerciantes usam backtesting para testar ideias de estratégia, comparar o desempenho da estratégia em diferentes mercados, prazos e determinar os melhores valores de parâmetros de entrada para seus sistemas.
As estratégias e parâmetros de negociação são avaliados alimentando um conjunto de dados históricos, como preços abertos / altos / baixos / fechados, cálculos de análise técnica, gregos de opções, etc. para um aplicativo de backtesting personalizado, script R ou uma planilha do Excel e avaliando desempenho da estratégia resultante usando um conjunto de métricas.
Neste artigo, vamos nos concentrar em aplicar o backtesting no chamado "sistema de negociação" & # 8211; uma abordagem comercial onde os comerciantes desenvolvem, testam e executam algoritmos de negociação automatizados baseados em regras e avaliam o desempenho da estratégia com base em dados concretos.
Por que ainda precisamos fazer backtest?
Todos sabem que os resultados passados não garantem o desempenho futuro. No entanto, enquanto um bom resultado de desempenho backtest não é por si só suficiente para garantir lucros comerciais (e quais são?) & # 8211; No entanto, é um dos testes necessários que os comerciantes vão colocar seus sistemas para considerá-los aptos para negociação ao vivo.
A fim de garantir o sucesso a longo prazo nos mercados & # 8211; os traders precisam não apenas gerar e aplicar idéias originais de negociação, mas também continuar criando novas ideias regularmente. Um operador de sistema pode ter que passar por dezenas de estratégias prospectivas antes de encontrar uma que funcione. E então, como se escolhe o conjunto ideal de indicadores, parâmetros de entrada e mercados para aplicar a estratégia? Você deve usar um Bollinger Band de 20 períodos, 30 ou 50? Você vai com 2 desvios padrão ou 2,5, ou 3? Você deve usar o mesmo padrão? valor de desvio para bandas superiores e inferiores ou leve em consideração a tendência atual do preço e defina um padrão maior (menor). valor de desvio na faixa correspondente? Vá com 14, 30, 50 ou uma média móvel de 100 bar? SMA, EMA, WMA? Quais mecanismos usar para detectar níveis de volatilidade? Estes são exemplos simples do tipo de perguntas que o desenvolvedor do sistema comercial terá de responder.
Para piorar as coisas e # 8211; Nenhuma estratégia comercial, não importa o quão bom é, continua a ser lucrativa para sempre. A janela de rentabilidade geralmente permanece aberta apenas por um pequeno período de tempo, geralmente entre algumas semanas e alguns meses. Depois disso, uma série de coisas podem acontecer para que a estratégia pare de funcionar: as condições do mercado mudam, as tendências do mercado se transformam em limites de alcance ou vice-versa, outros comerciantes encontram a mesma oportunidade de lucro e a fecham, os negócios da HFT destroem as coisas, as tentativas de seu corretor sobre a sua estratégia e começa a executá-lo (isso acontece sempre, certifique-se de usar um corretor respeitável e regulamentado), etc. & # 8230; Independentemente do motivo, & # 8211; um comerciante que quer ficar rentável por um longo período de tempo deve manter mudanças periódicas nas estratégias e se adaptar a novas condições. Isso significa que os comerciantes do sistema precisam constantemente estar procurando e testando novas estratégias. Pode demorar semanas ou meses para desenvolver uma nova estratégia de trabalho. Entretanto, uma solução alternativa pode ser modificar uma estratégia existente comprovada ajustando parâmetros de entrada, adicionando uma nova regra de "molho secreto" ou simplesmente aplicando-a a um mercado diferente. Todos os itens acima podem ser demorados considerando o grande número de combinações de parâmetros de entrada que precisam ser avaliadas e testadas.
Backtesting é útil por alguns motivos. Primeiro, é um método que fornece dados de desempenho concretos para comparação de estratégia lado a lado. Ele elimina a adivinhação e permite que os comerciantes apliquem método científico à negociação. Em segundo lugar, o backtesting automatizado é uma ótima ferramenta de economia de tempo. Uma boa ferramenta de backtesting fornece uma maneira de iterar milhares de combinações de parâmetros e encontrar as melhores. Esse processo pode ser executado repetidamente diariamente para garantir que uma estratégia permaneça ajustada usando dados mais atualizados.
Ajuste de curva.
Um dos maiores desafios no backtesting é o ajuste de curva (também conhecido como "overfitting"). Como o backtesting facilita o ajuste dos parâmetros até que sua estratégia tenha um desempenho perfeito & # 8211; muitas vezes, você acaba super otimizando a estratégia para o conjunto de dados específico em que passou a testar o sistema. Isso é chamado de superação. Overfitting tende a acontecer com mais freqüência quando a estratégia usa um grande número de parâmetros e indicadores. Com maior número de variáveis disponíveis, torna-se mais fácil gerar uma curva que se ajusta perfeitamente ao desempenho histórico.
Existem várias maneiras de mitigar o risco de superação:
Mantenha o número de parâmetros de entrada razoável. Se você usar mais de 2-3 indicadores de análise técnica baseados em preços & # 8211; você provavelmente precisa se livrar de alguns deles. Os indicadores baseados em preço tendem a duplicar os sinais um do outro com vários graus de atraso, e adicionar mais do que um par é redundante.
Teste sua estratégia em vários conjuntos distintos de dados. Uma abordagem frequentemente usada no aprendizado de máquina é dividir seu conjunto de dados históricos em duas partes: treinamento (cerca de 60-70% dos dados disponíveis) e validação (os outros 30-40%). O conjunto de dados de treinamento é usado para testes e otimização de parâmetros. Quando você acha que encontrou valores de parâmetro suficientemente bons e # 8211; Execute-os no conjunto de dados de validação e compare os resultados de desempenho. Se o desempenho mostrado no conjunto de dados de treinamento for significativamente melhor do que no conjunto de dados de validação & # 8211; você tem um problema de superposição. Você otimizou demais a estratégia para funcionar perfeitamente no conjunto de treinamento, mas não em outros dados.
Teste os dados históricos de diferentes instrumentos de mercado. Se a sua estratégia é realmente rentável e # 8211; não deve apenas funcionar bem em AAPL ou S & # 038; P 500 futures & # 8211; deve mostrar pelo menos resultados comparáveis em outros contratos / símbolos. Da mesma forma, se você negociar Forex & # 8211; não teste sua estratégia somente em EUR / USD, mesmo que esse seja o único par que você pretende negociar ao vivo e # 8211; Teste sua estratégia em alguns outros pares e veja se os resultados de desempenho são mais ou menos similares. Se o desempenho variar significativamente & # 8211; aprofundar para descobrir a causa. Novamente, o principal culpado seria superado.
Comissões e Slippage.
Um relatório de desempenho da estratégia comercial que não inclui comissões e derrapagens não pode ser considerado seriamente. Toda a idéia de backtesting é testar como uma estratégia seria realizada durante a negociação ao vivo usando dinheiro real, e as comissões e o atraso são duas realidades inevitáveis de negociação.
A otimização de uma estratégia com comissões e slippage refletirá a realidade da negociação e evitará surpresas desagradáveis, como descobrir que sua estratégia, embora super-lucrativa em ambiente de backtesting idealizado, apresenta um desempenho horrível na negociação ao vivo.
Estratégias que geram uma grande quantidade de negócios, obviamente, acumulam grandes custos de comissão e deslizamento.
O cálculo da comissão é simples - descubra o que o seu corretor cobra por transação e multiplique esse valor pelo número de negociações.
O deslizamento é um pouco mais complicado. Em primeiro lugar, existem várias causas principais de derrapagem: spreads de preços de oferta, volatilidade do mercado e (falta de liquidez) para instrumentos de baixo volume. O cálculo do deslizamento com precisão pode se tornar uma tarefa laboriosa. As boas notícias & # 8211; você provavelmente não precisa fazer isso. Na prática, a aproximação do deslizamento é tudo o que é necessário para gerar relatórios de desempenho suficientemente precisos que refletem o desempenho comercial vivo próximo o suficiente. Uma abordagem simples que recomendamos é simular o deslizamento, ajustando cada entrada e preço de saída comercial por alguns tiques contra sua direção. O número de ticks de slippage geralmente deve ser um dos parâmetros de entrada para sua estratégia, assim como o valor da comissão.
Tenha em mente: o deslizamento pode ter diferentes graus de impacto na sua estratégia, dependendo do tipo de pedidos que você usa e de quais mercados você troca. Estratégias que usam ordens de mercado terão maior escorregamento, enquanto isso usando ordens de limite & # 8211; mais baixo. Da mesma forma, o deslizamento será menos um problema nos mercados de líquidos de alto volume do que nos níveis baixos de baixo volume.
Relatórios de desempenho da estratégia.
Um relatório de desempenho deve incluir uma série de métricas que descrevem o desempenho do sistema comercial, os retornos esperados e, mais importante: o risco esperado.
Padronizar.
Como desenvolvedor de sistemas de negociação, muitas vezes você se encontrará comparando vários relatórios de desempenho de estratégia para diferentes valores de parâmetros, instrumentos de negociação, prazos e períodos de tempo. Por exemplo, você pode ter acesso a dez anos de preços das ações, mas apenas um ou dois anos de dados futuros do S & 033; P. Para comparar maçãs com maçãs, é útil padronizar as métricas apresentadas nos relatórios de desempenho. Todos os valores esperados de ganhos e perdas, tanto os valores em dólares absolutos quanto o valor percentual devem ser anualizados.
Drawdown é a diferença, em qualquer momento, entre o valor patrimonial naquele momento e o capital máximo gerado pela estratégia até esse momento.
Drawdowns são uma medida de risco, e o gerenciamento de risco deve ser o objetivo principal de um desenvolvedor de estratégia de negociação, muito mais importante do que a geração de lucro. Sua primeira prioridade deve ser sempre "permanecer vivo" e preservar seu capital, e só então aumentá-lo.
Um relatório de desempenho deve incluir sempre as estatísticas de retirada, como a redução mais longa e a maior perda devido a uma redução, medida como: valor em dólares e porcentagem do tamanho da conta inicial.
Existem dezenas de diferentes índices de desempenho usados para medir o desempenho da estratégia comercial. De fato, uma série inteira de artigos pode ser escrita neles (e muitos já foram). Descobrimos que o uso de algumas relações amplamente aceitas e compreendidas geralmente será suficiente para a avaliação do desempenho da estratégia. As proporções devem ser ajustadas ao risco para que reflitam os riscos de executar uma estratégia em oposição ao seu potencial de geração de lucro.
Mais uma vez, você pode encontrar descrições detalhadas de vários índices diferentes em vários livros, postagens de blog e white papers disponíveis on-line e impressos. Em algum momento, poderemos escrever uma postagem mais detalhada sobre o assunto, mas, por enquanto, limitar-nos-emos a descrever duas razões que temos usado em relatórios de desempenho para nossos clientes:
Sharpe Ratio.
Índice de Sharpe divide o retorno médio de um investimento pelo desvio padrão de seus retornos. O desvio padrão é tomado como uma medida do risco do investimento. Uma proporção Sharpe maior sugere mais retornos em menor risco. Mas o desvio padrão inclui variações acima dos retornos médios. A maioria das pessoas gosta desses e só se preocupa com os retornos abaixo da média.
Mede o retorno médio ajustado para o risco medido pelo desvio padrão (ou seja, volatilidade). Uma maior volatilidade reduz a taxa de Sharpe.
Diretrizes de interpretação de valor: mais de 1,0: bom, superior a 2,0: muito bom, mais de 3,0: incrível.
Calmar Ratio.
A razão de Calmar usa a redução máxima (declínio de um pico histórico, veja o artigo de Wikipedia, Drawdown (economia)) em vez do desvio padrão como medida de risco. Assim, o Comar Ratio é um retorno médio do investimento (geralmente por um período de 3 anos, mas não precisa ser) dividido pelo seu rebaixamento máximo no mesmo período. Uma maior relação de Calmar sugere mais retornos em menor risco.
Como grandes remessas trazem o índice de Calmar para baixo & # 8211; é um valioso indicador de desempenho ajustado ao risco.
Outras métricas úteis.
Outras métricas úteis para obter uma visão melhor sobre o desempenho de uma estratégia e aprender o que esperar se / quando você iniciar a negociação ao vivo:
Reflete o quão ativa é sua estratégia. Quantos negócios você deve esperar para ver quando você executa sua estratégia.
Isso, combinado com o número total de negócios, é uma das métricas mais importantes. Ele irá mostrar-lhe como muito lucro (ou perda) que sua estratégia deve gerar ao longo de um período de tempo.
Cálculo do valor esperado de lucro / perda:
Exp P / L = (Lucro Médio * Pct Negociações com Ganhos) + (Perda Média * Pct de Negociações Perdidas)
Exp P / L = lucro ou prejuízo esperado por lucro médio de negócios = lucro médio por negociação vencedora, expresso em valor monetário Pct Win Trades = porcentagem de negociações vencedoras (ida e volta) Perda média = perda média por troca perdida, expressa em moeda Pct of Pering Trades = percentagem de negociações perdidas (ida e volta)
Esta e a próxima métrica são importantes para definir expectativas e gerenciar níveis de estresse quando você vê sua estratégia em execução. Dependendo da sua personalidade, se este número for muito baixo (e o número de negociações perdidas é muito alto) e # 8211; você pode não se sentir confortável com essa estratégia, mesmo que o esperado P / L por comércio gire o desempenho geral em seu favor ao longo do tempo.
Tanto o valor do dólar quanto o percentual do saldo da conta inicial.
Veja esta estatística, se o montante total de comissões e derrapagem (próximo) for muito alto & # 8211; Isso pode arruinar o desempenho geral de uma estratégia de outra forma lucrativa.
Este é um artigo introdutório sobre testes de estratégia de negociação. Esperamos que forneçamos algumas informações úteis e dicas sobre o desenvolvimento da estratégia comercial e backtesting. Pretendemos continuar a publicar mais artigos sobre o assunto, por favor, verifique regularmente. Enquanto isso, # 8211; Por favor, confira nossos outros posts e seleções de livros escolhidos a dedo que postamos no final de cada artigo. Cada livro que recomendamos é aquele que nos lemos e o encontramos contendo informações úteis para comerciantes e desenvolvedores de sistemas.
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1. Erro postdicial.
O erro postativo é apenas uma maneira elegante de dizer que você usou informações apenas disponíveis e depois do fato e # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.
Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use os dados de hoje no teste de um sistema de comércio, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de hoje são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se for útil para prever o passado). Você não gostaria de usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que sim, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar, caso contrário, isso é um erro postativo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tem uma regra em seu sistema comercial sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos geralmente são definidos por dados que vêm depois, no futuro.
A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que somente as informações disponíveis no passado são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial.
2. Muitas Variáveis.
Isso também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se tornará. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema no futuro.
Muitas vezes, quando um sistema de comércio tem muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bom. Mas, isso é tudo para que o sistema seja bom, porque no futuro o sistema se desfaz.
A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards, tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para extrair significância dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.
Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que sistemas de negociação simples são mais propensos a passar no teste do tempo. Isso é absolutamente verdade.
Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.
Tenha isso em mente à medida que você troca, e enquanto tenta encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa.
3. Mudanças drásticas no mercado.
Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não conheça o que vai acontecer no futuro e não é o que é o que é o que é o que é o que é o que você quer dizer. porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de negociação para permanecer em funcionamento durante esses períodos.
Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos.
O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:
1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5000, assumir uma perda máxima de US $ 10.000. Os seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nessas condições?
2) Decida um nível apropriado de risco para cada negociação. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1%, mas em vez disso 5% serão perdidos .
3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se sua plataforma comercial for inacessível e você quer desesperadamente sair de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para os comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone?
4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por troca e você tem 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu um nível de risco máximo de, digamos, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem várias negociações abertas.
5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável superestimar a gravidade das reduções que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você parará de negociar? E se você perder 50%? Ou se você ver 70% da sua conta desaparecer? Mais uma vez, a melhor maneira de planejar as retiradas é fazer testes extensivos para descobrir qual o tipo de retração histórica que seu sistema comercial experimenta e depois planejar cobranças ainda pior no futuro.
Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta.
Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito # 8211; eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você conhece as armadilhas & # 8211; O que procurar por & # 8211; quando você está testando, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial? No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting.
Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.
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